외환 옵션 가격.
개업의 가이드 & middot; 와일리 금융.
Iain J. Clark.
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실제 데이터를 사용하여 상인의 의견과 사례를 통해 개발 된 컨텐츠로이 책은 FX 옵션 트레이딩 데스크에서보다 일반적으로 요청되는 많은 제품과이 제품을 정확하게 가격 매기기 위해 필요한 위험 특성을 포착하는 모델을 소개합니다. 결정적으로이 책에서는 이러한 모델을 보정하는 데 필요한 수치 방법을 설명합니다. 그럼에도 불구하고 문학에서 소홀히하는 영역이긴하지만 실제로는 실제로 중요합니다. 통합 된 텍스트 하나에 다음과 같은 기능이 철저히 처리됩니다.
외환 변동성 표면 건설에 대한 시장 관례 수정 합의의 해결 및 옵션의 지연 납기 조정 변동성 미소에 따른 바닐라 및 배리어 옵션 가격 결정 만기 근처의 장벽 불연속 위험을 제한하기위한 장벽 굴곡 산업 강도 유한 차분을 이용한 하나 및 여러 공간 변수의 편미분 방정식 비 균일 그리드 특성 함수를 사용한 유럽 옵션 가격 결정을위한 푸리에 변환 방법 확률 적 및 지역 변동성 모델 및 혼합 확률 적 / 지역 변동성 모델 3 요소의 긴 기간의 FX 모델이 작업의 모든 모델에 대한 수치 보정 기법 편미분 방정식 또는 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 경로 의존적 인 옵션을 강하게 가격 설정합니다.
수학적으로 엄격한 이론을 실천과 연결하는 것은 실제 금융 시장의 맥락에서 외환 옵션에 대한 필수 가이드입니다.
간행물 세부 사항.
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Iain J. Clark (저자)
Iain J. Clark 박사 (런던, 영국)는 런던의 Dresdner Kleinwort에서 외국환 계량 분석 책임자로 일하면서 프론트 오피스의 가격 책정 라이브러리를 개발하는 팀을 구성하고 운영합니다. 이전에는 이사였습니다.
외환 옵션 가격 : 개업의 안내서.
기술.
실제 데이터를 사용하여 상인의 의견과 사례를 통해 개발 된 컨텐츠로이 책은 FX 옵션 트레이딩 데스크에서보다 일반적으로 요청되는 많은 제품과이 제품을 정확하게 가격 매기기 위해 필요한 위험 특성을 포착하는 모델을 소개합니다. 결정적으로이 책에서는 이러한 모델을 보정하는 데 필요한 수치 방법을 설명합니다. 그럼에도 불구하고 문학에서 소홀히하는 영역이긴하지만 실제로는 실제로 중요합니다. 통합 된 텍스트 하나에 다음과 같은 기능이 철저히 처리됩니다.
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수학적으로 엄격한 이론을 실천과 연결하는 것은 실제 금융 시장의 맥락에서 외환 옵션에 대한 필수 가이드입니다.
목차.
표 목록 xv.
도표 목록 xvii.
1 소개 1.
1.1 외환 시장에 대한 부드러운 소개 1.
1.2 견적 스타일 2.
1.3 위험 고려 사항 5.
1.4 현장 결재 규칙 5.
1.5 만기 및 배달 규칙 8.
1.5.1 만료 및 배달 규칙 & ndash; 일 또는 주 8.
1.5.2 만료 및 배달 규칙 & ndash; 개월 또는 년 9.
1.6 차단 시간 10.
2 수학 예비 과정 13.
2.1 블랙 & 숄즈 모델 13.
2.1.1 블랙 & 숄즈 모델의 가정 13.
2.2 위험 중립성 13.
2.3 블랙 & 스콜스 방정식 14의 유도.
2.4 ST를위한 SDE 통합 17.
2.5 검은 색 & 검은 색 바탕 화면의 스콜스 PDE 18.
2.6 Feynman & KK와 위험 중립 기대 18.
2.7 위험 중립성과 표류의 추정 20.
2.8 유럽 선택권의 평가 23.
2.9 한 가지 값의 법 27.
2.10 블랙 & 스콜스 용어 구조 모델 28.
2.11 번식 및 조명 분석 30.
2.12 유럽인 디지털 31.
2.13 정산 조정 32.
2.14 지연된 배달 조정 33.
2.15 푸리에 방식을 사용한 가격 책정 35.
2.15.1 하나의 수치 적분을 포함하는 유럽 옵션 가격 37.
2.16 렙토크스테론 & ndash; 뚱뚱한 꼬리 이상 38.
3 델타 및 시장 협약 41.
3.1 스타일 변환 견적 41.
3.2 많은 델타의 법 43.
3.3 FX 델타 협약 47.
3.4 시장 변동성 표면 49.
3.5 앳 - 더 - 머니 50.
3.6 시장 교살 53.
3.6.1 예 & ndash; EURUSD 1Y 55.
3.7 웃는 목 졸림과 리스크 반전 55.
3.8 도둑질의 시각화 57.
3.9 미소 보간 & ndash; 델타 59의 다항식
3.10 미소 보간 & ndash; SABR 60.
3.11 결론 비고 62.
4 휘발성 표면 구조 63.
4.1 휘발성 백본 & ndash; 평면 전방 보간 65.
4.2 휘발성 표면 시간 보간법 67.
4.3 변동성 표면 시간 보간 & ndash; 휴일 및 주말 70.
4.4 변동성 표면 시간 보간 & ndash; 일중 효과 73.
5 지역 변동성 및 내재 변동성 77.
5.1 서론 77.
5.2 The Fokker & Planck Equation 78.
5.3 Dupire & rsquo s의 지역 변동성 건설 83.
5.4 내재 변동성과 지역 변동성과의 관계 86.
5.5 조건부 기대치로서의 지역 휘발성 87.
5.6 FX 시장을위한 국부적 인 휘발성 88.
5.7 지역 변동성에 대한 확산 및 PDE 89.
5.8 CEV 모델 90.
5.8.1 점근선 확장 91.
6 확률 적 변동성 95.
6.1 소개 95.
6.2 불확실한 변동성 95.
6.3 확률 론적 변동성 모형 96.
6.4 상관없는 확률 적 휘발성 107.
6.5 스팟 108과 관련된 확률 적 변동성.
6.6 The Fokker & Planck PDE Approach 111.
6.7 The Feynman & Kod PDE Approach 113.
6.8 지역 확률 변동성 (LSV) 모델 117.
7 가격 책정 및 교정을위한 수치 적 방법 129.
7.1 1 차원 루트 찾기 & ndash; 내재 변동성 계산 129.
7.2 비선형 최소 자승 최소화 130.
7.3 몬테카를로 시뮬레이션 131.
7.4 대류 및 확산의 확산 PDE 147.
7.5 PDE를위한 수치 적 방법 153.
7.6 명백한 유한 차액 제도 155.
7.7 비 균일 메쉬에 대한 명백한 유한 차이 163.
7.8 내재적 유한 차분 계획 165.
7.9 The Crank & Ndols; Nicolson Scheme 167.
7.10 다차원 PDE를위한 수치 체계 168.
7.11 실용적인 비 균일 그리드 생성 스키마 173.
7.12 추가 읽기 176.
8 1 세대 외래종 & ndash; 이진 및 장벽 옵션 177.
8.1 반사 원리 179.
8.2 유럽의 장벽과 바이너리 180.
8.3 지속적으로 모니터링되는 바이너리 및 장벽 183.
8.4 이중 배리어 제품 194.
8.5 지역 및 확률 변동성에 대한 민감성 195.
8.6 배리어 벤딩 197.
8.7 가치 모니터링 202.
9 2 세 Exotics 205.
9.1 선택 자 옵션 206.
9.2 범위 추산 옵션 206.
9.3 전달 시작 옵션 207.
9.4 룩백 옵션 209.
9.5 아시아 옵션 212.
9.6 목표 상환 메모 214.
9.7 변동성 및 변동성 스왑 214.
10 다중 통화 옵션 225.
차익 거래의 상관 관계, 삼각 측량 및 부재 226.
10.2 교환 옵션 229.
10.3 퀀 토스 229.
10.4 최우수 및 최악 233.
10.5 바스켓 옵션 239.
10.6 수치 적 방법 241.
10.7 다중 통화 그리스에 대한 참고 사항 242.
10.8 Quantoing Untradeable Factors 243.
10.9 추가 읽기 244.
11 Longdated FX 245.
11.1 통화 스왑 245.
11.2 기초 위험 247.
11.3 전달 측정 249.
연체료 11.4 LIBOR 250.
11.5 전형적인 장시간 FX 제품 253.
11.6 3 요소 모델 255.
11.7 3 요인 모형의 이자율 교정 257.
11.8 3 요소 모델의 스폿 FX 보정 259.
11.9 결론 264.
추가 레슨 271.
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Iain J. Clark : 외환 옵션 가격 책정 : 개업자 안내서 (The Wiley Finance Series)
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기술.
이 책은 금융 개업의 관점에서 외환 옵션을 다루고 있습니다. 여기에는 은행이나 헤지 펀드에서 일하는 퀀트 또는 트레이더가 다른 책에서 다루는 이론 수학뿐만 아니라 구현, 가격 책정 및 교정의 포괄적 인 범위 인 외환의 수학에 대해 알아야 할 모든 것이 포함되어 있습니다. & # xa0; 실제 데이터를 사용하여 상인의 의견과 사례를 통해 개발 된 컨텐츠로이 책은 FX 옵션 트레이딩 데스크에서보다 일반적으로 요청되는 많은 제품과이 제품을 정확하게 가격 매기기 위해 필요한 위험 특성을 포착하는 모델을 소개합니다. 결정적으로, 이 책은 이러한 모델의 교정에 필요한 수치 적 방법을 설명합니다. & # x2013; 그럼에도 불구하고 문학에서 소홀히하는 영역이긴하지만 실제로는 실제로 중요합니다. 철저한 대우가 통일 된 본문에서 다음과 같은 특징으로 제공됩니다 : 외환 변동성 표면 건설에 대한 올바른 시장 관행 옵션의 결제 및 지연 조정 변동성 미소에 따른 바닐라 및 배리어 옵션의 가격 결정 만기일 근처 장벽 불연속 위험을 제한하기위한 장벽 굴곡 산업 강도 비 균일 그리드에 대한 유한 차분을 사용하는 하나 및 여러 공간 변수의 편미분 방정식 특성 함수를 사용하여 유럽 옵션 가격 결정을위한 푸리에 변환 방법 확률 및 지역 변동성 모델 및 혼합 확률 / 지역 변동성 모델 3 요소 장기 변동 FX 모델 수치 보정 기법 이 작업의 모든 모델에 대해 편미분 방정식 또는 몬테 카를로 시뮬레이션을 사용하여 경로 의존적 인 옵션 가격을 책정하기위한 증강 된 상태 변수 접근 방식 수학적으로 엄격한 이론을 실습과 연결하면 이는 외환 옵션에 대한 필수 가이드입니다 실제 금융 시장의 맥락에서 책 미리보기에서 도서 교습 방법을 맛볼 수 있습니다. & # 160; Sherry Serafini의 멋진 조각들은 화려한 비드 표면으로 인해 찬사를 받았다. 재킷이없는 것 전설에는 철도, 트랙, 유류 파이프 라인, 가스 파이프 라인, 관심 지점, 요새, 유적지, 국제 / 국내 공항, 국경 교차점, 우물, 산호초 자세히 알아보기 또는 다운로드 외환 옵션 가격 : 개업의 안내서 (The Wiley Finance Series) pdf Harry Pfanz, Gettysburg 국립 군사 공원의 전 역사 학자가 2 일째 & # 8217의 결정적인 기록을 작성했습니다. 잔인한 전투 고전 그리스 조각가에서 Andy Warhol과 Jasper Johns 그리고 Aristotle에서 Einstein에 이르기까지 Aristots는 Money and Cezanne이 Einstein이 시작하는 물리학에서의 대격변을 직감했을 때 과학자들의 발견을 예고 해 왔습니다. (Wiley Finance Series) 무료 다운로드 PDF Gilbert, Thomas W의 도서 Hardcover 다운로드 외환 옵션 가격 : A Practitioner 's Guide (The Wiley Finance Series) ) pdf 머리카락 성장주기 탈모증이란 무엇인가 탈모의 원인 탈모의 진실 탈모를 예방하는 방법 어떻게하면 탈모를 치료할 수 있습니까? 건강한 머리를 유지하는 방법 어떤 종류의 탈모가 있습니까? 더! 오늘 사본을 다운로드하십시오! 태그 : 탈모, 탈모 기술, 탈모 방법, 남성 탈모, 탈모 여성, 탈모 치료, 건강한 머리, 탈모 예방, 탈모 치료, 대머리, 대머리 탈모 치료, 탈모 치료 머리카락 건강, 자부심, 사기, 사기, 로젠, 모발 성장, 미녹시딜, 머리카락, 피나스테라이드, 모발 이식, 샴푸를위한 건강 다이어트 모델의 많은 부분을 해결하기위한 MATLAB 코드가 제공되며주의 깊은 독자는 해결하고 자신의 모델을 사용하십시오. & # x2022; 자체 소프트웨어 교육 과정을 실행하거나 직원에게 공급 업체 사용자 설명서의 대체 텍스트를 제공하려는 프로젝트 관리 회사.
파일 크기 : 7,2 MB.
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